Finance : les analystes quantitatifs prédisent le futur

Les sociétés spécialisées en gestion de fonds quantitatifs utilisent les statistiques et l’informatique pour anticiper l’évolution des marchés et réaliser leurs choix d’investissements. Elles sont de plus en plus nombreuses à se servir des données en temps réel produites par les flux massifs d’informations. Les analystes quantitatifs prédisent le futur grâce aux big data, affirme le Wall Street Journal. Voici comment.

Cette grande tendance s’observe d’abord dans le recrutement. Plutôt que les profils purement financiers, les plus gros fonds comme Two Sigma Investments embauchent de plus en plus de scientifiques, mathématiciens et experts de l’analyse de volumes massifs de données. Objectif : concevoir des systèmes de trading capables de réaliser les meilleures prédictions de marché. Les analystes quantitatifs ont tourné la page des données détaillées. Ils privilégient désormais les volumes d’informations en temps réel (actualité, réseaux sociaux, météo…) pour prédire le comportement des actifs financiers.

Par conséquent, les sociétés du secteur consacrent plus de moyens aux technologies de l’information. Elles élaborent des systèmes puissants capables d’analyser ces torrents de données complexes. Two Sigma, par exemple, a créé un système de calcul distribué de plus de 100 téraflops de puissance. Il peut réaliser 100 trillions de calculs à la seconde et possède 11 pétaoctets de mémoire. Les fonds quantitatifs s’appuient sur des mathématiques poussées et des mathématiciens aguerris pour interpréter et modéliser les données. Les systèmes les plus aboutis des sociétés exploitant les big data avec succès sont capables d’identifier l’hypothèse de marché la plus probable, avant de l’envoyer aux investisseurs.

Lire l’article (en anglais)

En complément :

un article sur les big data et l’innovation dans la finance

et un autre sur les programmes analytiques initiés par les banques

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