« Tweets again » au Palais Brongniart

Une équipe de chercheurs de l’Université de Californie associée à des chercheurs de Yahoo! Espagne vient de mettre en relief une corrélation entre des tweets et des cours de Bourse. Cette étude confirme les résultats d’autres études menées par l’Université d’Indiana ou l’Université de Munich : l’analyse des contenus de Twitter peut permettre de prédire les cours de la Bourse.

L’étude de l’Université de Californie (« Riverside ») et de Yahoo! propose une démarche originale puisqu’elle ne se base pas sur l’analyse de sentiments, comme il était de mise dans les précédents travaux de recherche. Elle repose plutôt sur les volumes de tweets publiés et les relations entre chaque tweet, et cherche justement à ne pas à utiliser l’analyse de sentiments mais à considérer Twitter comme un réseau de données, plutôt qu’un groupe d’utilisateurs exprimant des émotions.

Les chercheurs ont sélectionné au hasard des entreprises cotées à l’Index S&P500 et ont collecté les tweets associés à ces entreprises, tout en gardant en mémoire la valeur de l’action au moment de la clôture. Ils ont extrait de ces tweets des « composants connectés » (des informations concernant la vie de l’entreprise en général, sans relation forcément évidente avec leur valorisation boursière) qui semblent avoir une relation intime avec la variation des cours de l’action.

Lire l’article sur Mediabistro.Com  (en anglais) et  sur 01 Informatique (en français).

En complément : un article sur une expérience du même type réalisée par l’Université de Munich et un autre de Wired sur les travaux de Johan Bollen de l’Université d’Indiana (Bloomington.