Stress tests : un cadre stratégique pour le Risque et la Finance encore sous-exploité

22 mars 2016

Les stress-tests mis en place dans le cadre de la réglementation Bâle II n’ont pas prouvé leur efficacité lors de la crise de 2008. Ils se sont révélés mal adaptés à des crises conjoncturelles rapides. Ce qui a entraîné la rédaction des nouveaux accords, dits de Bâle III. Parallèlement, l’Autorité bancaire européenne a défini un nouveau modèle de test de résistance et de solvabilité. Eclairages d’Amal Merzouk, Sr Business Solution Manager Risk, SAS.