Banque : évaluer et gouverner le risque de modèle

Les institutions financières sont particulièrement exposées en matière de risque de modèle. Nombre des décisions des banques reposent sur les résultats d’une analyse prédictive, d’où l’importance de disposer d’une structure de gouvernance robuste. Dans cette optique, la technologie représente un facteur déterminant.

La crise qui a secoué la planète financière il y a quelques années a été en partie provoquée par des analyses défaillantes, conduisant les institutions à prendre des décisions mal informées. Les mesures de régulation et les nouveaux standards –tels IFRS9 ou BCBS9- adoptés en conséquence ont mis en lumière le « risque de modèle ». Ici, le modèle se réfère aux différentes approches mises en œuvre pour transformer des données en estimations quantitatives, et le risque celui d’un défaut dû à des entrées incorrectes, des hypothèses erronées ou une mauvaise conception du modèle.

 

Un compromis entre des processus robustes et une technologie flexible

 

Compte tenu de leur dépendance à l’égard de l’analyse prédictive, les banques sont particulièrement exposées à ce risque. De la gestion de la relation client au marketing, en passant par la tarification des crédits et la planification, chaque prise de décision (ou presque) repose sur une modélisation. C’est pourquoi le cycle de vie complet des modèles employés (développement, gestion des données, déploiement, mise à jour) doit être strictement contrôlé au sein d’une structure de gouvernance rigoureuse et robuste, approuvée par le comité directeur et supervisée par des cadres expérimentés.

Le succès de la mise en place d’une telle structure dépend, outre des ressources humaines, d’un compromis entre des processus robustes et une technologie flexible. Cette dernière constitue le meilleur allié dans la perspective d’aider les institutions financières à construire la meilleure structure de gestion du risque de modèle possible tout en respectant les exigences des régulateurs.

 

Lire l’article (en anglais)

 

En complément :

Un article (en anglais) à propos du risque de modèle pour les banques,

et un autre (en anglais) au sujet de la confiance du public dans la technologie.